国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
ʱ䣺 2019-10-24

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、www.343311.com,基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

  注:1、本基金是以国投瑞银沪深300金融地产交易型指数基金为目标的联接基金,对目标ETF的配置不低于基金资产净值90%,故以95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  2019年2季度,社融增速逐步企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。

  1000分别下跌1.21%、9.98%,主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格上看,小盘股跑输大盘股;分行业看,食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银行金融等涨幅居前。

  基金投资操作上,本基金遵循ETF联接基金的被动投资原则,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为1.6979元,本报告期份额净值增长率为1.80%,同期业绩比较基准收益率为0.86%。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、临汾市人民医院血液科加入山西省血液病专科联!流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  5.12.1本基金投资的前十名证券中,持有“民生银行”市值3,652,520元,占基金资产净值0.66%,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号和银保监银罚决字〔2018〕8号),民生银行股份有限公司因贷款业务严重违反审慎经营规则受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款200万元,因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款3160万元;本基金投资的前十名证券中,持有“交通银行”市值3,902,112元,占基金资产净值0.70%,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字

  〔2018〕12号和银保监银罚决字〔2018〕13号),交通银行股份有限公司因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规行为受

  到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款690万元,因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款50万元;另,根据银反洗罚决字〔2018〕2号,交通银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被中国人民银行合计处以130万元罚款;本基金投资的前十名证券中,持有“浦发银行”市值3,182,216元,占基金资产净值

  0.57%。根据银反洗罚决字〔2018〕3号,上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被中国人民银行合计处以170万元罚款。基金管理人认为,www.4977678.com,该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理,该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该银行经营活动未产生实质性影响,不改变该银行基本面。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  《关于核准国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]69号)

  《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(证监基金[2010]175号)

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